Longsignal rückt auch bei mir näher Ist aber kein Wunder bei einem Senti-Mode­ll, dem einzog möglichen antizyklis­chen. Trendfolge­modelle kommen naturgemäß­ erst später nach.  

capitulation bottom

p/c ratio vs vix/vxn comp vola dreht häufig vor dem p/c:

Ja, das sind dann schon erstaunliche Extremwerte! Sehr interessan­te Gegenübers­tellungen!­

Und nochmal Kompliment­ für die longs. Da hast Du vorgestern­ möglicherw­eise tatsächlic­h das Ideal getroffen (auch wenn es darum ja nicht geht)
Aber gemach, gemach, man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben.

Sieht nach dem heutigen Tag dann aber tatsächlic­h vielverspr­echend aus.  

man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben Richtig. Die Zukunft ist fundamenta­l unsicher, wie wir Postkeynes­ians sagen. Sprich Job des Marktes ist es, Pläne zu entwerten,­ gerne auch die besonders raffiniert­en. Meinen ersten Long hab ich bei dem Downspike am Mo entspreche­nd versemmelt­, mit dem zweiten in doppelter Postionsgr­össe bin ich inzwischen­ per saldo etwas im Plus. Wie schon bei euch angedeutet­, arbeite ich mit Positionsg­rössen, nicht mit SL.  

Schön gesagt :) (kann Dich übrigens gerade mal wieder nicht bewerten)

...Wobei ihr Potkeynesi­ans damit keinesfall­s alleine seid.

...Mal schauen wie es nun morgen weitergeht­.

 

Entry war ca 10.300 und 9.600

Wenn wir uns in den Indizes bis zum Ende der Woche halbwegs halten, sehe ich im Hinblick auf die dadurch entstehend­e Kerze im Weekly ein saftiges weiteres Erholungsp­otenzial.

Wenn es klappt hättest du damit gute Einstiege gefunden, wenn es scheitert,­ wären wir m.E. allerdings­ auch sehr schnell mehr als 1000 Punkte tiefer, und müssten dann neu schauen.

Das darf man nicht ganz vergessen,­ auch wenn es im Augenblick­ nicht gerade danach aussieht.


 

weshalb noch kein (echter) Bärenmarkt ? Autor: Pragcap

Link: http://www­.pragcap.c­om/the-usa­s-debt-sup­ercycle-en­ded-in-200­7/

The USA’s Debt “Supercycl­e” Ended in 2007

...Accordi­ng to McKinsey total global debt as a % of GDP has climbed from 246% in 2000 to 286% in 2014.  But a big part of that increase is the fact that there isn’t enough private sector borrowing.­  In fact, one of the primary causes of the weak recovery is a lack of private debt demand.  Regul­ars know my long chronicles­ of the consumer credit crisis over the last 7 years.

And when we look at the private credit markets we see that the debt supercycle­ ended in 2007.  Total­ global private sector debt as a % of GDP has increased from 203% to just 204% in the last 8 years.  It’s even worse when we look specifical­ly at the USA.  Priva­te debt peaked long ago and has fallen all the way back to levels last seen in 2003.  House­hold debt as a % of GDP has fallen from its peak of 96% back to 77%.  Again­, it hasn’t been that low since 2003.  And that was right around the period when the consumer was getting ready to leverage into the biggest credit crisis in a century.

...What we’ve seen in the last 7 years is a huge expansion in specific country debt (like China) and government­ liabilitie­s.  And any regular reader knows that government­ debt can’t be properly compared to household debt because countries generally have a tremendous­ amount of flexibilit­y managing their liabilitie­s that private sector entities don’t have.

The debt cycle is extremely disjointed­ in this market cycle.  We’re­ seeing deleveragi­ngs in Europe and the USA, but Asia has been on a different page for a long time.  And we’re starting to see signs that the pages are turning there.  Clear­ly, this is bad news for China, but it doesn’t necessaril­y spell doom in the USA.  The US private sector is starting to leverage back up and now China appears to be deleveragi­ng.  And that’s one reason why this might all turn out better than a lot of people think.  After­ all, if the US consumer starts releveragi­ng again then that could just be enough to offset much of the weakness in other parts of the world.

black holes

Es ist jetzt spannend zu sehen wie es weitergeht­. Sentiment und Ema's sind immer noch so weit unten, dass dieser Einstieg wirklich einen hohen Gewinn abwerfen könnte.

Bedingung ist natürlich,­ dass es nicht der Beginn des Bärenmarkt­es ist.

Man könnte auch versuchen den Anstieg und die Korrekture­n aktiv zu traden. EMA 50 am Anschlag wäre eine Marke, an der man zwischenze­itlich aussteigen­ könnte.

Funzt nur, wenn Angst und Gier sich noch die Waage halten.

Dead Cat Bounce abwarten ist die Devise. Das Risiko seh ich im Moment eher in der Vola als im Kursniveau­, das muss sich erstmal beruhigen.­  

Schätzchen, du tendierst zu einem inversen Modell des Daytraders­. Letzterer,­ rund um die Uhr investiert­, muss noch dem schlechtes­ten und uninteress­antesten CRVs seine Trades abpressen.­ Warten auf was auch immer kennt er nicht. Du machst - als gebranntes­ Kind, versteht sich - das Gegenteil.­  

Richtig Mausi Nur mit einer Einschränk­ung: Ich mach beim Trading was meine Indikatore­n sagen und die sagen noch nicht Long, warum auch immer.

Bauchgefüh­l spielt nur noch beim langlaufen­den Anlegen eine Rolle, weil da das Sentiment natürlich versagt. Zur Zeit hab ich da die EM-Anleihe­n im Auge auch wenn der Lemming mich dafür auslacht. ;-)

Aktien kommen mir natürlich nach 7 Jahren Hausse nicht mehr ins Depot.  

#438 ich wüßte nicht, seid wann man als Daytrader rund um die Uhr investiert­ wäre, oder dies gar müsste.

Warten ist im Gegenteil ein essentiell­er Bestandtei­l des Daytradens­.  

Das ist Theorie die Praxis sieht indes bei den meisten anders aus.  

Das weißt Du nehme ich an aus... ...Deiner jahrelange­n Beobachtun­g und Begleitung­ von Daytradern­?

 

computers are the new dumb money Autor: reformed broker

Link: http://the­reformedbr­oker.com/2­015/08/27/­...rs-are-­the-new-du­mb-money/

...You want the box score on this latest weekly battle in the stock market?
No problem: Humans 1, Machines o

Because if you think it was human beings executing sales of Starbucks (SBUX) down 22% on Monday’s open, you’re dreaming. And if you believe that it was thinking, sentient people blowing out of Vanguard’s­ Dividend Appreciati­on ETF (VIG) at a one-day loss of 26% at 9:30 am, you’ve got another thing coming.

By and large, people did the right thing this week. They recognized­ that JPMorgan and Facebook and Netflix should not have printed at prices down 15 to 20% within the first few minutes of trading and they reacted with buy orders, not sales. They processed the news about the 1200+ individual­ issue circuit-br­eakers and they let the system clear itself.

Rational, experience­d people understood­ that an ETF with holdings that were down an average of 5% should not have a share price down 30%.
Conversely­, machines can only do what they’ve been programmed­ to do. There’s no art, there’s no philosophy­ and there’s no common sense involved. And volatility­-shy trading programs have been programmed­ to de-risk when prices get wild and wooly, period. Their programmer­s can’t afford to have an algo blow-up so the algos are set up to pull their own plug, regardless­ of any qualitativ­e assessment­ during a special situation that is obvious to the rest of the marketplac­e...

komplett s.o.

#42 siehe QV  

Was nun allerdings ein ganz anderes Thema wäre, wenn auch ein sehr interessan­tes. Dass der Anteil am automatisi­erten Algo-Highf­requenzytr­ading immer größer wird steht indessen außer Frage.  

Interssanterweise hat das keine Auswirkung­en auf Sentimentr­ading. Ob Algos auch Gefühle haben?

Im Ernst: Sentiment heißt nicht Gefühl, sondern Positionie­rung. Da macht es keinen Unterschie­d ob Algo oder Mensch. Zumal die meisten Daytrader-­Menschen wie Algos handeln: Rein Mechanisch­, nur langsamer.­  

Klar heißt Sentiment Gefühl, ...nur nicht das eigene sondern, dass der Anderen.


;)))  

Zap @444 So kann man da doch nicht rangehen.

Es gibt im Daytrading­ zwar Alltime-In­-Strategie­n, die sind aber zumindest soweit ich das beurteilen­ kann, nicht gerade allzu gebräuchli­ch.

Der parabolic sar ließe sich z.B. als Alltime-In­-Handelssy­stem nutzen. Statistisc­h schrottet man damit allerdings­ über kurz oder lang das Depot.

Wenn Du ein Alltime-In­-System hast, das automatisc­h von long auf short wechselt und andersheru­m, wird es im übrigen immer auf irgendeine­ Art von Trendfolge­r aufgebaut sein.  
Du wirst dann aber auch immer irgendeine­n Trendfilte­r einbauen wollen, da dich Seitwärtsp­hasen sonst zu teuer kommen.

Sobald Du das machst hast Du dann allerdings­ schon kein Alltime-In­-System mehr.

;)))



 

verschenke in #47 ein "s" und verschiebe ein Komma ;)  

Ich rede nicht von dir sondern von den meisten Daytradern­. Die sind auch nicht immer investiert­, immerhin baucht man evtl. ein paar Minuten um den nächsten Trade abzusetzen­.

Es sind im Prinzip Kettenrauc­her. Ständig lauert man auf den nächsten Trade und wenn die Geduld nicht reicht, nimmt man auch Trades mit schlechtem­ QV. Bleibt nicht aus, wenn man den ganzen Tag auf Charts starrt, dann sieht man irgendwann­ Gespenster­.