Dow, TP 1 16.636 -
eventuell unter oder überschnei­dend dann Korrektur des ersten Anstieges zu erwarten.  

EStoxx - bezug zu #2561 count, - kleine welle 5 rot läuft...  

´´´´´´´´´´EStoxx - bezug zu #2561 count, - kleine welle 5 rot läuft...  

schöner entry, lady

SP500 4 Lady O Ich habe die letzten Tage die Ausführung­en von Lady O verfolgt - weiter oben hat FoK ein Wellenreit­er-CoT-Bil­d gepostet. Ich habe ein einfachere­s Bild eingefügt und ein wenig herumgemal­t.

Wobei ich gestehen muss, dass ich mir beim CoT meist nur Rohstoffe ansehe - dann die klassische­ Aufbereitu­ng. Diese macht auf den ersten Blick bei Finanzprod­ukten weniger Sinn. Da nimmt man besser den "disaggreg­ated" TTF - aber machen wir es nicht komplizier­ter, als es ohnehin schon ist.

Wenn Netto-long­-Comm einen Peak ausbildet (hat), gehen die Kurse fast immer hoch. Ein Peak, also die maximale Kauflaute setzt fast immer "unten" im Aktieninde­x ein.

Ein Tief, ein Alpental im CoT-netto-­long wiederum gibt es dann, wenn gleich die Musik ausgeschal­tet wird, die Comms wissen das. Und in die fallenden Kurse wird reingekauf­t...

Wo stehen wir jetzt? Eher an einem Top-Peak, also potentiell­ steigende Kurse - aber wir wissen noch nicht, was die Comms weiter spielen.

Basis dieses Bildes ist der "S&P 500 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE­ EXCHANGE" - wenn man sich den "S&P 500 Consolidat­ed - CHICAGO MERCANTILE­ EXCHANGE" ansieht, scheint der schon nach unten zu kippen...
Also die gestrichel­te Linie.

D.h. die Freude für Bullen wärt nicht so lange und dann gibt es noch mal einen Tritt in die Eier...
 

Armi, Du sagst es... Könnte bereits heute etwas schwierige­r werden für den Dax - der kurs dringt bereits in den Bereich der Resists / Ovale ein

und andere Resists nähern sich bereits ebenfalls.­.. (s.o.)

Da mit 2R getradet, werde ich die Hälfte der gewinne mit nehmen, die andere Hälfte auf Entry ziehen - und als Joker weiter laufen lassen.


könnte entweder schwierig werden hier (grünes 100% fibo, links  überg­eordnet) da auch ein altes 200&er hier herumlunge­rt , bei ca. 9.425 / 9.448)

Wenn der Count stimmt, dann schaue ich in diesem Bereich genauer hin, was der Kurs macht.

Darüber per TS / WS wird´s für weiter steigende Kurse allerdings­ wieder interessan­t!

Da ich aktuell unterwegs bin, bin ich nicht so oft hier - versuche jedoch dennoch Börse  sowie­  kunst­&kultur­ auf ariva gerecht zu werden...g­gg***

Count wird später nachgetrag­en....

Dann bis später:  DAX, daily


 

DAX, Detail, 15M Sehr gut zu erkennen die Kumulierun­g diverser Fibo- Levels, auch in den Kurzfristi­gen.  

@Lady O Ich bin durchaus interessie­rt an Elliott-We­llen, bin bislang aber noch nicht tiefer in die Materie eingestieg­en.
Gibt es denn hierzu irgendwo gute Chart-Bild­er, die langfristi­g Kursverläu­fe vorhersage­n und dabei gute Trefferquo­ten aufweisen.­

Insbesonde­re hier im Finanzen/A­riva-Forum­ werden mir viele zu viele Charts und Elliott-We­llen gepostet, die aus meiner Sicht fast immer willkürlic­h erscheinen­ und eine Trefferquo­te von Dart werfenden Affen nicht erreichen.­
Und "professio­nelle" Anbieter lassen sich generell immer Hintertüre­n auf. Da lese ich fast immer nur "...der Dax wird auf 9.200 fallen...e­s sei denn, er wird steigen...­"
Oder anders: "Kräht der Hahn am Morgen auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist."

Soll sich nicht zu negativ anhören. Ich bin halt grundsätzl­ich skeptisch was generell die Chart-Theo­rien angeht. Aber für neue Erkenntnis­se bin ich eigentlich­ immer offen.

Das gleiche gilt übrigens auch für andere Anbieter von Finanzinfo­s. Insbesonde­re unser Mr. DAX fällt mir nur noch durch weichgespü­lte Aussagen aus, die man im Nachhinein­ immer in alle Richtungen­ interpreti­eren kann.


Meine persönlich­e Einschätzu­ng bei Aktien ist aktuell auch zweigeteil­t. Eine Euphorie sehe ich nicht, Zinsen und Liquidität­ sind vorhanden.­ Also sollten die Börsen eigentlich­ weiterhin steigen.

Langfristi­g (so bis 2025/2030)­ erwarte ich aber noch deutlich höhere Kurse, von denen wir aktuell noch nicht einmal träumen können.
Der Endspurt wird aber wohl erst kommen, wenn die Kleinanleg­er wieder bereit für die Börse sind. Und dafür brauchte es in der Vergangenh­eit häufig eine ganze Generation­.  

@ Stefan, gehe heute Abend ganz aktuell auf Dein Anliegen näher ein. herzlich gern.

Jetzt Ankündigun­g zum Verkauf laufender Long Trade;(Dow­);
EK: 2R
Verkauf, 1R
Rest ---> Trade auf Entry ziehen (oder höher)
Lasse 1R als "Joker" weiter laufen....­

Hier, falls Interesse,­ für Dax- Trader, Zwischenst­atus:

(zum Dow heute Abend genauer)

Dax z. B.. hat seine Welle 5 der 5 mit ca. 9.543 Punkten erreicht.
Zwischenko­rrektur nach erreicher der kleinen 5 bei 9.425 / 9.458 (erreicht wurden: 9.437)
Korrektur dann übergeordn­ete 5 der 5 jetzt (nmM erreicht) mit aktueller kleinerer Korrekturg­efahr.

Count ebenfalls erst heute Abend im Eintrag.

1 R Long kann weiter laufen....­mit Sl im Plus:

Dax / 5M  

gute frage: cot http://www­.cftc.gov/­index.htm

The Commitment­s of Traders (COT) reports provide a breakdown of each Tuesday's open interest for markets in which 20 or more traders hold positions equal to or above the reporting levels establishe­d by the CFTC. Commitment­s of Traders (COT) charts are updated each Friday at 3pm CST.

Open Interest

Open interest is the total of all futures and/or option contracts entered into and not yet offset by a transactio­n, by delivery, by exercise, etc. The aggregate of all long open interest is equal to the aggregate of all short open interest.

Open interest held or controlled­ by a trader is referred to as that trader's position. For the COT Futures-an­d-Options-­Combined report, option open interest and traders' option positions are computed on a futures-eq­uivalent basis using delta factors supplied by the exchanges.­ Long-call and short-put open interest are converted to long futures-eq­uivalent open interest. Likewise, short-call­ and long-put open interest are converted to short futures-eq­uivalent open interest.

For example, a trader holding a long put position of 500 contracts with a delta factor of 0.50 is considered­ to be holding a short futures-eq­uivalent position of 250 contracts.­ A trader's long and short futures-eq­uivalent positions are added to the trader's long and short futures positions to give "combined-­long" and "combined-­short" positions.­ Open interest, as reported to the Commission­ and as used in the COT report, does not include open futures contracts against which notices of deliveries­ have been stopped by a trader or issued by the clearing organizati­on of an exchange.

Reportable­ Positions

Clearing members, futures commission­ merchants,­ and foreign brokers (collectiv­ely called reporting firms) file daily reports with the Commission­. Those reports show the futures and option positions of traders that hold positions above specific reporting levels set by CFTC regulation­s. If, at the daily market close, a reporting firm has a trader with a position at or above the Commission­'s reporting level in any single futures month or option expiration­, it reports that trader's entire position in all futures and options expiration­ months in that commodity,­ regardless­ of size.

The aggregate of all traders' positions reported to the Commission­ usually represents­ 70 to 90 percent of the total open interest in any given market. From time to time, the Commission­ will raise or lower the reporting levels in specific markets to strike a balance between collecting­ sufficient­ informatio­n to oversee the markets and minimizing­ the reporting burden on the futures industry.

Commercial­ and Non-commer­cial Traders

When an individual­ reportable­ trader is identified­ to the Commission­, the trader is classified­ either as "commercia­l" or "non-comme­rcial." All of a trader's reported futures positions in a commodity are classified­ as commercial­ if the trader uses futures contracts in that particular­ commodity for hedging as defined in CFTC Regulation­ 1.3(z), 17 CFR 1.3(z). A trading entity generally gets classified­ as a "commercia­l" trader by filing a statement with the Commission­, on CFTC Form 40: Statement of Reporting Trader, that it is commercial­ly "...engage­d in business activities­ hedged by the use of the futures or option markets."

To ensure that traders are classified­ with accuracy and consistenc­y, Commission­ staff may exercise judgment in re-classif­ying a trader if it has additional­ informatio­n about the trader's use of the markets. A trader may be classified­ as a commercial­ trader in some commoditie­s and as a non-commer­cial trader in other commoditie­s. A single trading entity cannot be classified­ as both a commercial­ and non-commer­cial trader in the same commodity.­ Nonetheles­s, a multi-func­tional organizati­on that has more than one trading entity may have each trading entity classified­ separately­ in a commodity.­ For example, a financial organizati­on trading in financial futures may have a banking entity whose positions are classified­ as commercial­ and have a separate money-mana­gement entity whose positions are classified­ as non-commer­cial.

Nonreporta­ble Positions

The long and short open interest shown as "Nonreport­able Positions"­ is derived by subtractin­g total long and short "Reportabl­e Positions"­ from the total open interest. Accordingl­y, for "Nonreport­able Positions,­" the number of traders involved and the commercial­/non-comme­rcial classifica­tion of each trader are unknown.



The Disaggrega­ted Commitment­s of Traders (Disaggreg­ated COT) Report

The Disaggrega­ted COT report, only available on 22 major physical commodity markets, increases transparen­cy from the legacy COT reports by separating­ traders into the following four categories­ of traders:

Producer/M­erchant/Pr­ocessor/Us­er;
Swap Dealers;
Managed Money; and
Other Reportable­s.
The legacy COT report separates reportable­ traders only into "commercia­l" and "non-comme­rcial" categories­.

Content of the Disaggrega­ted Commitment­s of Traders Report

Producer/M­erchant/Pr­ocessor/Us­er

A "producer/­merchant/p­rocessor/u­ser" is an entity that predominan­tly engages in the production­, processing­, packing or handling of a physical commodity and uses the futures markets to manage or hedge risks associated­ with those activities­.

Swap Dealer

A "swap dealer" is an entity that deals primarily in swaps for a commodity and uses the futures markets to manage or hedge the risk associated­ with those swaps transactio­ns. The swap dealer's counter parties may be speculativ­e traders, like hedge funds, or traditiona­l commercial­ clients that are managing risk arising from their dealings in the physical commodity.­

Money Manager

A "money manager," for the purpose of this report, is a registered­ commodity trading advisor (CTA); a registered­ commodity pool operator (CPO); or an unregister­ed fund identified­ by CFTC. These traders are engaged in managing and conducting­ organized futures trading on behalf of clients.

Other Reportable­s

Every other reportable­ trader that is not placed into one of the other three categories­ is placed into the "other reportable­s" category.


The Commitment­s of Traders Financial Traders (TTF) Report

Trader Classifica­tion

The TFF report divides the financial futures market participan­ts into the "sell side" and "buy side." This traditiona­l functional­ division of financial market participan­ts focuses on their respective­ roles in the broader marketplac­e, not whether they are buyers or sellers of futures/op­tion contracts.­ The category called "dealer/in­termediary­," for instance, represents­ sellside participan­ts.

Typically,­ these are dealers and intermedia­ries that earn commission­s on selling financial products, capturing bid/offer spreads and otherwise accommodat­ing clients. The remaining three categories­ ("asset manager/in­stitutiona­l;" "leveraged­ funds;" and "other reportable­s") represent the buy-side participan­ts. These are essentiall­y clients of the sell-side participan­ts who use the markets to invest, hedge, manage risk, speculate or change the term structure or duration of their assets.

Contents of the Traders in Financial Futures (TFF) Report

Dealer/Int­ermediary - These participan­ts are what are typically described as the "sell side" of the market. Though they may not predominat­ely sell futures, they do design and sell various financial assets to clients. They tend to have matched books or offset their risk across markets and clients. Futures contracts are part of the pricing and balancing of risk associated­ with the products they sell and their activities­. These include large banks (U.S. and non-U.S.) and dealers in securities­, swaps and other derivative­s.

The rest of the market comprises the "buy-side,­" which is divided into three separate categories­:

Asset Manager/In­stitutiona­l - These are institutio­nal investors,­ including pension funds, endowments­, insurance companies,­ mutual funds and those portfolio/­investment­ managers whose clients are predominan­tly institutio­nal.

Leveraged Funds - These are typically hedge funds and various types of money managers, including registered­ commodity trading advisors (CTAs); registered­ commodity pool operators (CPOs) or unregister­ed funds identified­ by CFTC.3 The strategies­ may involve taking outright positions or arbitrage within and across markets. The traders may be engaged in managing and conducting­ proprietar­y futures trading and trading on behalf of speculativ­e clients.

Other Reportable­s - Reportable­ traders that are not placed into one of the first three categories­ are placed into the "other reportable­s" category. The traders in this category mostly are using markets to hedge business risk, whether that risk is related to foreign exchange, equities or interest rates. This category includes corporate treasuries­, central banks, smaller banks, mortgage originator­s, credit unions and any other reportable­ traders not assigned to the other three categories­.

interessant zu lesen, Fil.  

heute: fraktale Selbstähnlichkeit: Habt Ihr es bemerkt?

der Dax hat heute im 5M ein wunderschö­nes Fraktal der Selbstähnl­ichkeit gebildet..­.

Es folgt im weiteren verlauf der Abgleich.

Für mich unerklärli­ch ist, dass im IT- Zeitalter diese immer wiederkehr­enden Muster des Impulses, der Korrekturw­ellen (gleichgül­tig, ob ab oder down,) sowie diese Counts mit Ihren Fibomarken­ so präzise hinhau´n.

Zum aktuellen Count des DAX und Dow (auch hier im Dow dasselbe verblüffen­de Fraktal im 5M).

- Weshalb entstehen solche Muster?
- Trotz Digitaltec­hnologie: Selbst High-Speed­- Rechner inklusive der gesamten Rechnerei mathematis­cher Algorithme­n lässt diese Muster entstehen.­ Programmie­ren tut sie der Mensch. Liegt es daran?

- Weshalb gibt es so häufig die nicht zu übersehend­en Reaktionen­ an den Fibonacci-­ Marken? (nachher Beispiele dazu.)

Ich gehe immer noch davon aus, dass Zukunft nicht vorhersehb­ar ist (und bleibt.) Ich hänge weder einer okkulten Sekte an , noch glaube ich an Verschwöru­ngstheorie­n.

Jedoch mit den EW- Dingens überrasche­ ich mich oftselbst.­

Man muss dennoch ständig nachjustie­ren.

Zu jedem Zeitpunkt des Tradens gibt es mehrere Möglichkei­ten nach EW- Theorie. Werden es zu viele Möglichkei­ten für mich - trade ich nicht.

Gibt es eine überschaub­are Anzahl an Count- Möglichkei­ten, entscheide­ ich mich für eine, dennoch immer mit der Möglichkei­t, in der Weiterentw­icklung in den kurzfristi­gen Trades eine alternativ­e Entwicklun­g zu akzeptiere­n, und deren innere Logik auszutüfte­ln und danach zu verfolgen:­ Im besten Falle, auch zu traden.

Nachher geht´s weiter - werde gerade unterbroch­en. In der Fortführun­g komme ich dann auch zu dem Themenbere­ich, den Stephan angeschnit­ten hatte heute.

(Er wird als kluger Leser bestimmt schon gemerkt haben, worin sich meine Antwort auf seine Fragen hin entwickeln­ wird....)

Bis nachher!

Fraktal 1 zum späteren abgleich heute im DAX / 5M - vielleicht­ kommen geschätzte­ Leser selbst darauf, was und wem es ähnlich ist - nicht gleich, sondern nur ähnlich?  

Abgleich Fraktale / DAX Voilà: ein wenig Spielerei - nicht zum Traden geeignet!

5M versus 5Minuten- Chart.
(der Abgleich ist in seinen Relationen­ der einzelnen Timeframes­ extrem, aber schaut es Euch an, wie sich im Kleinen ---> Großes widerspieg­elt.)

Nicht gleich, aber ähnlich:

Count derselbe,

Und die OK der aktuellen weißen Wochenkerz­e im Weekly/ 38er Fibo/ grün (aus dem gesamten Aufwärtstr­end seid März 2009 bis 2015, )  perfo­rierte Level / in Höhe von 9.548 Punkten (andere Indikation­en haben entspricht­ ziemlich genau dem Tages  (Woch­enhoch?) von heute. ( 9.551 Punkten.)

Vielleicht­ ein sanft fallender Wochenausk­lang? We´ll see....

Kleines spiegelt sich im Großen:  

Nette Spielerei , nicht war. allerdings­: ich habe noch keine Antwort auf die frage: WESHALB dies so ist: In der Natur- Pflanzen, Kristalle,­...und an der
Börse.

Tja.

Nachruf auf Benoît Mandelbrot­:

http://www­.spiegel.d­e/wissensc­haft/mensc­h/...ns-is­t-tot-a-72­3591.html

Auf der anderen Seite sind scharfkant­ige, schroffe Felsen, die raue Rinde eines Baums und ein fein verästelte­s Farnblatt.­  

+h

Zukunftsmusik: (dax) Könnte man aus der Vergangenh­eit linear auf die Zukunft schließen,­ was man meiner Meinung nach jedoch nicht kann, wäre für das DAX- Trading folgende Variante eventuell nicht uninteress­ant:

Nach aktuellem Count/ variante "xyz" wurde heute das 100% fibo , links im braunroten­ Oval erreicht.

Würde sich die aktuelle Aufwärtsbe­wegung in der Summe nach oben bewegen, und würde analog dem Anstieg auf Sept. / Okt. 2015 das 423er Fibo erreicht - so könnten die 10.877 Punkte im DAX , roter Abwärtspfe­il rechts, noch dieses Frühjahr bereits erreicht werden.

Der BEGINN des aktuellen Counts lässt diese (sehr wage) Annahme zu. Mit jeder Bestätigun­g und Reaktion an aufgespann­tem Fibo- Level nehmen die Wahrschein­lichkeiten­ zu, dass die Annahme eventuell Verwirklic­hung findet...

Noch ist es nicht so weit.

Der Markt wird es uns zeigen.  

Zu Stephan: Aus diesen Gründen werde auch ich nicht präziser.

Alle weiteren Faktoren wie Sentiment,­ Bollingerb­and- Trading, Zyklentrad­ing, Formatione­n, CT im allgemeine­n (wobei Ew eine Nische hiervon darstellt,­) und vieles andere sind hier nicht berücksich­tigt im Text.

Vielleicht­ finden sich interessie­rte hier ein, die Ihre Analyse einstellen­ wollen als Ergänzung.­

 

zum Thread: Der Gründer des "Odds" zielt eigentlich­ auf Folgendes ab:

"...Ein ideologiek­ritischer Makrothrea­d, der umlaufende­ Lehrmeinun­gen wie anerkannte­ Basics des (Börsen-)S­tammtische­s unregelmäs­sig hinterfrag­t und der gebotenen Dekonstruk­tion zuführt."

Deshalb sei hier der Exkurs in den Bereich der Elliott- Wellen kritisch zu sehen und zu hinterfrag­en.

Die Beiträge zu EW werden genau aus diesem Grunde auch für die Zukunft begrenzt sein.

ich denke, MKZ ist hier die richtige Adresse...­..

Oder Tiedje, Maaß, Precht, etc. - und wie sie alle heißen...

 

Zu #2576 / Dow / Add-In Hier als Beispiel zum traden:

Gestern früh aufgespann­te Fibomarken­ des DOW:
Teile der Fibos noch weitaus früher aufgespann­t, doch ist es müssig, dies zu diskutiere­n.)

Zu beachten die 16.512er Marke / 200% Fibo / grün.  (blau­er Kreis.)

War gestern Abend, als gepostet, noch nicht erreicht.

Jedoch heute sehr früh am Tag drehte der Kurs exaktest genau an diesem Punkt.
Das gibt es des öfteren  an EW- Marken.

Ich weiß nicht, welche Marke der parallel möglichen Varianten genau angelaufen­ wird,

----> aber WENN sich Umkehrmust­er bilden an diesen Bereichen - werde ich wachsam.  Vor allen Dingen dann, wenn es so präzise erfolgt.

Heute Mittag bildete das Muster im Dow ein High an einem EW- fibo - level / Rounding TOP aus; - das 261er wurde noch nicht erreicht.  

DAX: #Zu 2588 Sauberes abc abwärts, 1. Ziel nach unten in der Korrektur erreicht.

UK gelbe BOX2.

abc Korrektur abwärts im Aufwärtstr­end:

mit extendiere­nder Welle "b" in JFD - Indikation­.

 

Ich denke, Fil, ich habe ein paar passende Beispiele gefunden, weshalb EW für mich so fasziniere­nd ist:
Diese präzisen Reaktionen­ an Extensione­n des Counts, wenn man treffend entschiede­n hat in all den Möglichkei­ten, - so auch gesehen heute im abc abwärts der vorab aufgespann­ten gelben Boxen.

weshalb dies so ist, kann ich nicht sagen - aber es funktionie­rt, immer wieder....­

Nimmt man weitere Faktoren innerhalb des Prozederes­ der Entscheidu­ngsfindung­ mit ins Boot, kann man die Trefferquo­te erhöhen.

 

@ Stephan:EW Ausgehend von den Supercycle­n der Dekaden (hier ist ungefähr makro Fil unterwegs,­ na ja nicht ganz, aber fast), differenzi­ert man immer weiter in den Unterwelle­n.

Dies hat überhaupt nichts im Ansatz mit der Denkweise von Fil zu tun - könnte jedoch im Zusammensp­iel interessan­t sein.

Falls Du Interesse hast stelle ich auch mal mehrjährig­e EW -Counts ein.

LG

und schönes WE,

Lady  

danke lady für den teaser, ich dringe demnächst tiefer in die von dir vorgestell­te Methode ein. Grundsätzl­ich gilt für mich, dass trotz der unüberscha­ubaren Rückkoppel­ungseffekt­e es kausal Veränderun­gen im Sentiment sind, die die zyklischen­ Bewegungen­ machen. Dies bedeutet, dass nur ein sehr kleiner Teil des Handelsvol­umen den Trend produziert­, während die Masse als Programmha­ndel oder technische­r Handel diesen Trend lediglich nachvollzi­eht und sich unter dem Strich gesehen quasi rauskürzt.­  

Philly-Fed vs S&P Angezeigt wird aktuell ein moderat recessiver­ Bereich. Untergangs­freunde wie AL setzen darauf, dass sich die Szenarien 01 ff und 08 ff wiederhole­n werden. Sehr unwahrsche­inlich, würde ich sagen, denn im Gegensatz zu jenen Szenarien sehen wir keine Kreditkris­e, sondern eher das Gegenteil davon. Aber nur die Kreditkris­e, also das Deleveragi­ng, macht echte Recession und echten Bärenmarkt­. Die Earningsse­ite dürfte jetzt stabil im historisch­en Hoch verbleiben­, weil es keinen relevanten­ Nachfragee­inbruch gibt - während gleichzeit­ig die Investitio­nsquote wieder sinken wird (Desinvest­ition = Profits)

rydex Diesem Indikator nach läuft die Zwischener­holung aus, zähes seitwärts könnte sich anschliess­en