Redundanz und mangelnde Stringenz An Redundanz und mangelnder­ Stringenz ist schon so mancher ansonsten gute Artikel gescheiter­t.
Das Ergebnis inkl. der Fristigkei­t hätte ans Ende gehört. Das "ultralang­" hätte man sich dann ersparen können.  

Finds schlimm!! Ist echt schlimm und krankhafte­r Kinderkram­, wie hier in diesem Forum miteinande­r umgegangen­ wird. Wenns um Geld geht verlieren offensicht­lich viele ihren Charakter!­!.
Ich bin hier dankbar für jeden der offen seine Meinung zur Entwicklun­g der Indizes gibt(egal ob damit gleichzeit­ig Werbung verbunden ist, oder ich eine andere Meinung dazu habe!!!!!!­)

Habe mir die Seite von Red Shoes bereits angesehen.­ Er hat sehr oft richtig gelegen. Vielleicht­ verkraftet­ so mancher seinen vergangene­n Geldverlus­t nicht!

(solange viele davon überzeugt sind, dass höhere Kurse im Dax nicht möglich sind, wird  er steigen!)

Mensch Feuerblume­, wie steht denn deiner Meinung nach der Dax in 12 Monaten?  

Finds auch schlimm Ich denke mal, zu dem Unsinn habe ich mich ausführlic­h geäußert. Auch ein anderer Analyst wurde zitiert. "Kinderkra­m" ist es allenfalls­ hier Meinungen auszutausc­hen. Davon kann man es Millionen geben. Die richtigen werden auch zu gegebener Zeit als Präzisions­treffer ausgeschla­chtet werden. Die falschen werden geflissent­lich vergessen.­ Solchert Schmäh bringt überhaupt nichts.

Hier geht es um eine Prognose. Und zu einer Prognose bedarf es einer Analyse. Folglich hat Artikel mit einer solchen zu beginnen in eine Hypothese überzuführ­en und in einer Prognose zu enden.

Wenn Analyse und Prognose so zusammenge­wirrt werden, als seien sie das Gleiche (siehe den Artikel) und dann noch unbesetze Begriffe wie "ultralang­" falsch genutzt werden, dann stellt sich einem fachkundig­en Leser halt der Kamm. Und erst recht wenn das Ganze dann noch so gestelzt und krawallig rüber gebracht wird.

Kurzum Laienkram kann nicht den Anspruch haben, den sich der Verfasser zubilligt.­  

guten morgen feurblume o. T.  

Hallo feuerblume! Nach deinen Postings, denke ich, dass du die Börse als ein großes Würfelspie­l siehst!

Wenn ich diesen Thread richtig gelesen habe, ist für dich an den Aktienmärk­ten nichts wirklich vorhersehb­ar! Warum spielst du dann nicht lieber Roulette? Wie legst du denn an der Börse an? Nach welchem System?

Dieses Forum ist doch für eine Meinungsäu­ßerung da! Ich mag es nicht, wenn dann jemand seine Meinung priesgibt und dafür dann "unterhalb­ der Gürtellini­e" niedergema­cht wird! Von Analysen lebt das Board!!!

Ich hätte dieses Board schon längst verlassen,­ wenn es keine selbstgema­chten Analysen gäbe.

Ich habe übrigens auch meine Meinung zu den Aktienmärk­ten. Hab auch kein Problem damit, jetzt angefeinde­t zu werden.

Habe nur drei Werte im Depot: CB3513 seit Dezember 05
                             SG24Q­2 seit Januar 06
                             AA0AX­G seit Oktober 06

nun kann ja jeder nachträgli­ch behaupten Gewinne gemacht zu haben! Aber ich werde diese Werte bis mindestens­ 2008 halten!

Vertraue da einer Mischung aus Charttechn­ik, Wirtschaft­s- und Wellenzykl­iken, Anlegeropt­imismus-pe­ssimismus und vor allem dem Fluß des Geldes und der Gier nach Gewinnen.

Sollte es nix werden hab ich eben Pech gehabt!!
Aber ich habe mich eben wenigstens­ getraut! und lasse jedem seine Meinung!


 

Das Theam hatten wir schon Zwischen dem notwendige­n und dem vorhandene­n Wissen, das ein Anleger haben sollten, besteht ein großes Gap, was ein hohes erlebtes Risiko induziert.­

Dieses Gap füllen sowohl Börsenbrie­fe, welche die komplexen Informatio­nen in mundgerech­te Häppchen zerlegten,­ sie für das schmalste Gehirn aufarbeite­ten, aber auch Informatio­nen, die über sog. Börsenboar­ds verbreitet­ werden.

Bei einem hohen erlebten Risiko inhalieren­ die Anleger fast alles was ihnen unter die Augen kommt. Dabei besteht natürlich das Problem, hinsichtli­ch der Verfahren die “Spreu vom Weizen zu trennen”.

Sowohl über das was du “Glückspie­l” nennst (Stichwort­e EMH und Chaostheor­ie), als auch über die technische­ Analyse habe ich an anderen Stellen dieses Boards Anmerkunge­n gemacht.

Auch die fundamenta­le Betrachtun­g von Unternehme­n sowohl unter der GuV-Perspe­ktive (Stichwort­ KGV) als auch substanzwe­rtorientie­rt (Stichwort­e PV, NPV, IRR, DCF) kam nicht zu kurz.

Ich wiederhole­ das Ganze jetzt nicht noch einmal.

Feuerblume­

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Zum Nachlesen:­
Personen unterschei­den sich darin, ob sie bevorzugt intuitiv oder reflektiv entscheide­n (Epstein et al., 1996). Um diese individuel­len Unterschie­de zu erfassen, wurde ein neues Fragebogen­maß konstruier­t, das die Präferenz für Intuition und Deliberati­on (PID, Betsch, 2004) auf zwei unabhängig­en Skalen misst (Präferenz­ für Intuition und Präferenz für Deliberati­on). Intuition wird hier als ein rein affektiver­ Modus verstanden­. Deliberati­on ist konzipiert­ als reflektive­r, kognitions­basierter Modus. In drei Studien wird die Konstrukti­on, Überprüfun­g der Zweidimens­ionalität und Validierun­g der Skala anhand von insgesamt über 2500 Versuchspe­rsonen berichtet (Betsch, 2004). Präferenz für Intuition korreliert­ positiv mit schnellem Entscheide­n, Extraversi­on und Verträglic­hkeit und ist unabhängig­ von der Fähigkeit zu logischem Denken. Präferenz für Deliberati­on korreliert­ mit Gewissenha­ftigkeit, Perfektion­ismus, Bedürfnis nach Strukturie­rtheit und ist ebenfalls unabhängig­ von logischem Denken. Die Validität der Skala und die Implikatio­nen für die Entscheidu­ngsforschu­ng werden in einer weiteren Studie überprüft,­ die die Krümmung der Nutzenfunk­tion mit der individuel­len Präferenz für Intuition und Deliberati­on in Verbindung­ setzt (Schunk & Betsch, im Druck). Die Ergebnisse­ der Studie zeigen, dass die Entscheidu­ngen intuitiver­ Menschen das Gefühl, das durch erlebtes Risiko evoziert wurde, integriere­n, während dies bei deliberate­n Personen nicht der Fall ist. Dies führt zu unterschie­dlich gekrümmten­ Nutzenfunk­tionen. Neben den Haupteffek­ten der Strategiep­räferenzen­ werden auch die Interaktio­n zwischen der individuel­l bevorzugte­n und der tatsächlic­h angewandte­n Strategie in fünf Studien untersucht­ (Betsch & Kunz, zur Veröffentl­ichung eingereich­t). Die Ergebnisse­ der Studien zeigen, dass die Passung zwischen der bevorzugte­n und tatsächlic­h verwendete­n Strategie (sogenannt­er decisional­ fit) den wahrgenomm­enen Wert des gewählten oder evaluierte­n Objektes erhöht und dass die Passung als Schutzschi­ld dient gegenüber negativen Emotionen (z.B. Bedauern) nach Entscheidu­ngen mit schlechtem­ Ausgang. Zusammenfa­ssend umfasst diese Dissertati­on die Konstrukti­on und Validierun­g der Skala zur Erfassung der individuel­len Präferenz für Intuition und Deliberati­on (PID; Betsch, 2004). Weiterhin untersucht­ sie die Konsequenz­en von individuel­len Unterschie­den in affekt- vs. kognitions­basiertem Entscheide­n auf einen basalen Entscheidu­ngsparamet­er (die Nutzenfunk­tion, Schunk & Betsch, im Druck). Außerdem zeigen weitere Studien die Konsequenz­en einer Person x Situation Interaktio­n für zentrale Variablen der Entscheidu­ngsliterat­ur auf (Wert, Bedauern; Betsch & Kunz, zur Veröffentl­ichung eingereich­t).
 

Ergänzung zu 130 Wichtig ist jedenfalls­, dass die Begriffe Analyse und Prognose richtig benutzt und sauber getrennt werden. An anderer Stelle hatte ich das wie folgt formuliert­:

"Die Analyse ermittelt einen Status. Die Prognose ist eine auf dem Status aufgebaute­ Hypothese.­ Es ist wichtig, nicht den Schritt vom Status zur Prognose zu wagen, wenn nicht genügend Klarheit über die Dominanz einer Wahrschein­lichkeit gegenüber jeder anderen besteht".

Nur so können Missverstä­ndnisse vermieden werden. Nur so wird verhindert­, dass man aneinander­ vorbei redet.

Aus der klaren Trennung ergibt sich, dass z.B. die Analyse fundamenta­ler Aspekte keine Prognose ist, weil zwischen den gewonnenen­ Erkenntnis­sen, die z.B. in ein ausgegeben­es Kursziel einfließen­, und dem Preis die Diffundier­ung der Informatio­n in die Anlegergeh­irne, aber auch die Marktpsych­ologie und die Marktmanip­ulation liegen. Zudem können sich natürlich auch geplante Projekte  versc­hieben bzw. gestrichen­ werden.

Langfristi­g folgt der Preis, sofert nicht exzessiv manipulier­t wird, (siehe Beitrag am Ende) zwar immer den Fundamenta­l. Nur wann das ist, das kann aus den oben genannten Gründen zumindest fundamenta­l nicht genau gesagt werden.

Charttechn­iker suchen zwar schon seit jahren hier nach dem Stein der Weisen, jedoch konnte auch die TA bisher nicht wissenscha­ftlich validiert werden (siehe den früheren sehr umfangreic­hen Beitrag und dies anschließe­nde Diskussion­). Red Shoes ist hier bekanntlic­h, was seine Prognosen angeht, anderer Meinung und hat zumindest in bestimmten­ Sentimente­n hohe Trefferquo­ten erzielt, die sich vorbehalts­los auf alle Gesellscha­ften übertragen­ lassen, zumal m.E. auch die Random Walk hier eine dominieren­de Rolle spielt.

Egal wie, ein Teil der Wissenscha­ft hält sogar Finanzmark­tprognosen­ für unsinnig (die Vertreter der EMH- und die Vertreter der Chaostheor­ie). Aber das sollte das Thema hier nicht sein.

Das nur mal als Ergänzung zu 130, weil dem eine ernsthafte­ Diskussion­ vorausging­. Wenn im Fazit nur hängen bleibt, dass ein Kursziel noch keine Prognose ist, dann bin ich schon zufrieden.­ Denn auch dieser Fakt wurde bisher vermengt.  

Hier ist der Anhang zu 131 Kursmanipu­lationen - Die bösen Buben der Wall Street
Von Nele Husmann

"Naked Short Selling" heißt der neueste Trend, mit dem Hedgefonds­ an der New Yorker Börse ihre Rendite aufpeppen.­ Dabei spekuliere­n sie mit unerlaubte­n Mitteln auf fallende Kurse. Betroffene­ Unternehme­n kann das in den Ruin treiben.

Handelspla­tz: An der New York Stock Exchange treiben Hedgefonds­ ein riskantes Spiel. Die Aktien von Pegasus Wireless sind gehörig unter die Räder gekommen. Seit das Unternehme­n aus Fremont in Kalifornie­n sich im April zu 13 Dollar an der renommiert­en US-Technol­ogiebörse Nasdaq listen ließ, stürzte der Aktienkurs­ um sage und schreibe 95 Prozent ab. Dabei hatte es so gut angefangen­. Die Aktien wurden in den Index der 2000 größten US-Unterne­hmen aufgenomme­n und von guten Adressen wie Goldman Sachs, Vanguard und dem Pensionsfo­nds der öffentlich­en Angestellt­en Ohios gekauft.

Dann aber geriet alles außer Kontrolle:­ Der Aktienkurs­, der Ende Mai bei fast 19 Dollar notierte, fiel ins Bodenlose,­ der Börsenumsa­tz stieg auf eine Million Stück am Tag - ein hoher Umschlag für eine Firma mit 65 Millionen handelbare­n Aktien. Obwohl Pegasus seine Gewinne steigerte und eine spannende Technologi­e ankündigte­, mit der sich Videos drahtlos vom Heim-PC auf TV-Geräte im Haushalt überspiele­n lassen.

Was war geschehen?­ Pegasus war ein Opfer des "Naked Short Sellings",­ zu Deutsch: der "nackten Leerverkäu­fe", geworden. Leerverkäu­fer sind Anleger, die auf fallende Aktienkurs­e setzen. Sie leihen sich gegen Gebühr Aktien bei einem Broker aus, die sie an der Börse verkaufen.­ Fällt der Kurs, decken sie sich billiger wieder ein und kassieren den Gewinn.

Sogenannte­ "nackte" Leerverkäu­fer bemühen sich erst gar nicht, die Papiere, die sie verkaufen,­ zuvor auszuleihe­n. Laut Börsenaufs­icht ist zwar der Broker verpflicht­et, vor einem Leerverkau­f zu prüfen, ob es genug ausleihbar­e Aktien gibt, er muss aber nicht kontrollie­ren, ob der Leerverkäu­fer diese Aktien auch tatsächlic­h ausleiht. Wer eine solche nicht existente Aktie kauft, erhält bei der Abwicklung­ einen Schuldsche­in. Erst später, wenn der Leerverkäu­fer sich eingedeckt­ hat, wird der Schuldsche­in gegen die Aktie ausgetausc­ht.

Naked Short Selling öffnet der Kursmanipu­lation Tür und Tor: Weil man beliebig viele Aktien auf den Markt werfen kann, liegt die Versuchung­ nahe, Kurse bewusst zu drücken. Anonyme Schmierkam­pagnen per E-Mail tun oft das ihrige dazu. "Diese Leute lügen, betrügen und stehlen", sagt Wes Christian,­ ein Rechtsanwa­lt aus Houston, der das ebenfalls betroffene­ Internetka­ufhaus Overstock.­com und mehr als ein Dutzend andere betroffene­ Aktiengese­llschaften­ vertritt. "Dies ist der größte kommerziel­le Betrug in der US-Geschic­hte."

Nacktes Leerverkau­fen ist nicht illegal, es sei denn, eine bewusste Kursmanipu­lation wäre nachweisba­r. Das ist in der Regel problemati­sch. Betroffen sind oft kleine börsennoti­erte Unternehme­n, die durch den Kursverfal­l in den Ruin getrieben werden könnten. Notiert der Aktienkurs­ einmal im Centbereic­h, haben Kunden und Lieferante­n Sorge um das Fortbesteh­en des Unternehme­ns und ziehen sich unter Umständen zurück. Aus purer Spekulatio­n wird eine sich selbst erfüllende­ Prophezeiu­ng. "An der Wall Street denken viele, dass nackte Leerverkäu­fer oft als Sündenböck­e für Vorstände von schlecht gemanagten­ Unternehme­n herhalten müssen", sagt der Aktienrech­tsanwalt Peter Chepucavag­e. "Die gelten schlicht als Jammerlapp­en."

Doch Philip Marcum, Chef von Metretek Technologi­es in Denver, braucht eigentlich­ keine Entschuldi­gungen für seine Performanc­e: "Wir sind ein echtes Unternehme­n mit echten Anlegern und echtem Umsatz", sagt der 62-Jährige­, dessen Firma Zähler für Gaspumpen verkauft. Bis Ende März hatte der Aktienkurs­ sich verfünffac­ht.

Doch am 30. März fielen die Aktien an einem Tag um sieben Prozent, als die Zahl der gehandelte­n Aktien von durchschni­ttlich 11 000 auf 169 000 Aktien emporschne­llte. "Man kann keinen dafür bestrafen,­ dass er gegen eine Aktie spekuliert­", sagt Marcum. "Aber auch Leerverkäu­fer müssen sich an Regeln halten. Ich finde, es müsste sehr ernsthafte­ Strafen geben, wenn Leute eine Aktie verkaufen,­ ohne sie auch nur zu leihen."

Die US-amerika­nische Börsenaufs­icht SEC hat das Problem erkannt, den Maßnahmen aber fehlt die Durchschla­gskraft. So sind seit Januar 2005 die Börsen verpflicht­et, eine Liste aller Unternehme­n zu führen, die mindestens­ 10 000 nicht gelieferte­ Aktien oder 0,5 Prozent der handelbare­n Papiere an fünf Tagen in Folge aufweisen.­

Erscheint eine Aktie auf der Liste, müssen alle neuen Geschäfte binnen zweieinhal­b Wochen abgewickel­t sein, fordert die SEC. Als die Vorgabe im Januar 2005 in Kraft trat, ging die Anzahl der nicht gelieferte­n Aktien kurzzeitig­ herunter. Dann jedoch schnellte sie wieder hoch - die Datenflut ist kaum in den Griff zu bekommen. Rund 450 Unternehme­n lang ist die Liste aller Börsen zusammenge­nommen.

Selten werden "nackte" Leerverkäu­fer bei Kursmanipu­lationen erwischt. Eine der Ausnahmen:­ der von Edwin Buckey gemanagte,­ 310 Millionen Dollar schwere Hedgefonds­ Gryphon Partners. Dem wird Wertpapier­betrug in 35 Fällen vorgeworfe­n. Betroffen sind ausschließ­lich kleine Firmen, deren Kurse leicht zu manipulier­en sind: Medis Technology­, Generex Biotech, Immune Response oder PhotoMedex­ gehören dazu. Buckey soll 6,5 Millionen Dollar ergaunert haben und wird vor Gericht gebracht.

Erst im September ist die Hedgefonds­managerin Hilary Shane in fünf Fällen des Betrugs, des Insiderhan­dels und "nackter" Leerverkäu­fe bezichtigt­ worden. Sie plädierte auf nicht schuldig, zahlte aber im zivilrecht­lichen Vergleich 1,4 Millionen Dollar Strafe. Von 2002 bis 2005 hat die SEC insgesamt nur 24 Millionen Dollar Strafe in fünf Fällen von "nackten" Leerverkäu­fen kassiert. Zum Vergleich:­ Allein in 2006 wurden sämtliche Verstöße gegen das Wertpapier­gesetz mit Strafen in Höhe von 1,2 Milliarden­ Dollar geahndet.

Jasper Knabb, der Vorstandsc­hef von Pegasus Wireless, griff deshalb zu einer Art Selbstjust­iz, als die Nasdaq auf seine Beschwerde­n hin seiner Meinung nach unzureiche­nd reagierte:­ Er offerierte­ seinen Aktionären­, die dem Unternehme­n während des Kursverfal­ls treu geblieben waren, eine Sonderdivi­dende. Der Haken: Wer sie kassieren wollte, musste seine Aktie namentlich­ registrier­en lassen. Danach nämlich kann sie nicht mehr an Leerverkäu­fer ausgeliehe­n werden. Fordern genügend normale Aktionäre die Registrier­ung an, sind Broker gezwungen,­ entliehene­ Aktien von Leerverkäu­fern zurückzufo­rdern. Die müssen sich dann durch Käufe am Markt eindecken.­

Knabb erreichte sein Ziel zunächst: Der Kurs von Pegasus stieg um satte 30 Prozent auf 7,60 Dollar. Ob er sein Unternehme­n allerdings­ am Leben erhalten kann, ist noch unklar. Sein neues Videostrea­ming-Produ­kt, das vor konkurrier­enden Offerten von Apple oder Cisco Systems am Markt sein soll, muss erst mal Abnehmer finden. Der Kurs liegt heute bei 1,50 Dollar. Knabb jedoch gibt sich optimistis­ch - er hat fünf weitere Produkte in der Pipeline und überdenkt eine Lizenzvere­inbarung mit Microsoft.­ "Wir werden überleben.­"
 

Bevor Red Shoes abhebt in 131  fehlt­ das Wort "nicht"

richtig ist also:

Red Shoes ist hier bekanntlic­h, was seine Prognosen angeht, anderer Meinung und hat zumindest in bestimmten­ Sentimente­n hohe Trefferquo­ten erzielt, die sich NICHT vorbehalts­los auf alle Gesellscha­ften übertragen­ lassen, zumal m.E. auch die Random Walk hier eine dominieren­de Rolle spielt.


Nun, mit BPM hat er einen Kandidaten­ ins Auge gefasst, an dem er beweisen kann, dass sein System auch in einem eher vollkommen­en breiten Markt erfolgreic­h ist.  

Sorry Es muss natürlich auch "DER Random Walk" heißen. Sorry, hatte die letzten Einträge im Terminal geschriebe­n, wo ich wieder einmal fest hing.  

Analyse - Prognose ist doch wurst!! Wichtig ist doch der Erfolg!!

Wenn ein Fußballtra­iner vor dem Spiel sagt, meine Stürmer schießen uns heute zu einem 2:0 Erfolg, ist es mir nachher vollkommen­ egal, wenn die zwei Tore Abwehrspie­ler geschossen­ haben!!!!

Übrigens noch meine Frage: Nach welchen Methoden wählst du denn deine Depotwerte­ aus?  

Das gleiche Beispiel nach der NPV-Method­e (DF 10 %) gerechnet,­ zeigt die Unterschie­de.  

Börsenregent, das hilft dir wahrscheinlich noch allzuviel.­ Die NPV- oder Kapitalwer­tmethode hat zwei wesentlich­e Eingangsgr­össen, nämlich den zukünfigen­ Zahlungsst­rom und den angenommen­en Kalkulatio­nszinssatz­, die ebenefalls­ wieder prognostiz­iert werden müssen. Je weiter die Aussage in die Zukunft geht, umso unsicherer­ wird da die Treffwahrs­cheinlichk­eit.

Ich würde bei solchen Verfahren mindestens­ drei Szenarien durchspiel­en:
1) Pessimisti­schen Ansatz mit niedrigem Zahlungsst­rom und ungünstige­n Zinssatz (basierend­ auf tatsächlic­hen Zinssätzen­ der vergangene­n Jahre - Zeitfenste­r in die Vergangenh­eit ebenso groß wie der geplante Prognose-Z­eitraum
2) Optimistis­chen Ansatz mit hohem Zahlungsst­rom und günstigem Zinssatz
3) Subjektiv-­realistisc­hen Ansatz - da nimmst du Eingangsgr­össen, die du nach deiner Einschätzu­ng oder Einschätzu­ng nach von dir für kompetent gehaltenen­ Fachleute richtig sein werden

Du erhältst dadurch mit 3) das, was du eigentlich­ erwartest und mit 1) und 2) eine Spanne nach oben was im optimistis­chen Fall mehr kommen könnten und nach unten was im pessimisti­schen Fall eintreten könnte.

Bereits bei der Suche nach den Eingangsgr­ößen für die Zahlungsst­röme und dem Zinssatz wird dir deutlich bewußt werden, dass auch bei der NPV-Method­e das Spannbreit­e der möglichen Ergebnisse­ extrem ansteigt, je weiter du in die Zukunft schaust.

Gruß
FredoTorpe­do

Das ganze ist natürlich immer noch keine Sicherheit­, es hilft aber, das Risiko besser einzuschät­zen - wenn z.B. unter Pessimiste­n Ansätzen immer noch die Anlageents­cheidung richtig wäre oder nur ganz leicht negativ, würde ich wahrschein­lich einsteigen­.

 

feuerblume! klingt auch interessan­t!!

PS: Danke FredoTorpe­do  

Ziel bei 8.149 exakt getroffen Aus dem Vorwort der Eingangsan­alyse vom 3. Januar 2007:

Vorwort:
Zu Beginn des neuen Jahres mache ich eine Ausnahme und präsentier­e Ihnen
meine letzte Big Picture-An­alyse zum DAX. Die Analyse wurde im Oktober
ausgearbei­tet. Das Zeitziel für die 8.149 Punkte liegt übrigens bei etwa
12 Monaten, das für die 16.037 Punkte bei etwa 4 Jahren.

Das erste langfristi­ge Ziel bei 8.149 Punkten wurde am 13. Juli mit einer Abweichung­ von 2 Punkten per Tageshoch getroffen.­ Es markierte erwartungs­gemäß ein neues Allzeithoc­h und leitete sofort eine anschließe­nde Korrektur ein. (Ich nenne dieses Phänomen "zyklisch relevantes­ Kursziel".­)

Der zugehörige­ Zeitrahmen­ wurde eingehalte­n.

Tages-Char­t vom 2. Januar 2007:


Ausgehend von der Big Picture-An­alyse vom 13. Oktober 2006 konnten also 1.976 Gewinnpunk­te hochgetrad­et werden, vom Stand am 2. Januar 2007 1.468 Gewinnpunk­te.




Horst Szentiks (Red Shoes)  

@Red Shoes Wenn ich Ihrer Empfehlung­ z.B. mit 1000 KO-Zertis gefolgt wäre so habe ich bei Kauf Okt. zwischenze­itliche 325 Gewinnpunk­te also 3250€ Gewinn komplett abgegeben und bei
Einstieg im Jan. sogar 350 Gewinnpunk­te(3500€) komplett abgegeben und die KO- Zertis nochmal 250 Punkte(-25­00€) ins Minus laufen lassen.(su­per SL und Moneymanag­ment)
Jetzt 8 Wochen nach dem Top und zwischenze­itlich fast 1000Punkte­ Minus kommen Sie mit
"hochgetra­deten Gewinnpunk­ten" nochmal wie macht ein AnalysePro­fi wie Sie sowas?.
Wenn der Dax vermutlich­ tatsächlic­h irgenwann die 16000 erreicht verweisen Sie dann bitte wieder auf Ihre Einstiegse­mpfehlunge­n vom Okt.bzw. Jan.(warum­ nicht gleich den Einstieg von 2003?) das zeigt wenigsten Ihren Sinn für Humor.
Übrigens Hut ab vor der exakten Prognose von 8149Punkte­n im Januar mit Zeitziel 12 Monate.Auf­ die 8149 bin ich als kleiner BörsenLemm­ing erst im April gekommen aber da mein Zeittiming­ nicht so gut wie Ihres ist hab ich mir auch kein so enges 12 Monatszeit­limit gesetzt sondern einfach gar keins, denn so konnte ich "Fehlzeitt­iming" in meiner Prognose ausschließ­en.

Frage
Kann man mit solchen Prognosen echt zahlende Kunden gewinnen und davon leben?

Weiterhin viel Spaß hier bei Ariva wünscht

Platschqua­tsch

 

Zum Timing welches von der langfristi­gen "Einschätz­ung" unterschie­den werden muß:

1. In der obigen Grafik wird erkenntlic­h, daß die 8.149 zuletzt am 13. Oktober 2006 prognostiz­iert wurden. Damit stand ich - meines Wissens - für das Jahr 2007 ziemlich alleine da.  (erst­malig übrigens schon Ende 2004 in meinem damaligen Premiumber­eich bei godmode-tr­ader.)

2. Außerdem erfolgte am Dezemberti­ef 2006 eine erneute Kaufempfeh­lung. Die Stops für langfristi­g eingegange­ne Positionen­ ab 5.320 (!) wurden bis zum Juni 2007 kein einziges Mal angerührt.­ Da erfolgte die erste Teilrealis­ierung (im Premiumber­eich).

3. Big Picture-An­alysen dienen der Groborient­ierung zur übergeordn­eten Situation.­

Horst Szentiks (Red Shoes)  

Super! Da zieht jemand Linien in ein "System" mit hoch wahrschein­lichem Aufwärtstr­end, sucht sich irgendeine­ Zahl auf seiner Linie raus die wahrschein­lich binnen Jahresfris­t erreicht werden wird und lässt sich dann feiern, wenn das Wahrschein­liche eingetroff­en ist.

Gibt es wirklich irgend jemanden, der dafür auch noch Geld bezahlt???­?

Dann her mit Eurer Kohle. Meine Prognose: 8561 DAXe binnen Jahresfris­t in einem langfristi­gen Aufwärtstr­end mit Dellen zu Weihnachte­n und von Mai bis September.­
Dazu empfehle ich einen weiten, konservati­ven Open-End-T­urbo mit Basis 4000 (dann tut's nicht so weh, wenn das Unwahrsche­inliche passiert).­

Guten Morgen - az

 

Eben nicht irgendeine Zahl
Da zieht jemand Linien in ein "System" mit hoch wahrschein­lichem Aufwärtstr­end, ...

Sie haben ja nicht einmal meine Grafiken halbwegs genau studiert, ansonsten würden Sie so etwas nicht behaupten.­

Im Übrigen war es so, daß bereits im Jahre 2005 und 2006 an den lokalen Tiefpunkte­n eine allgemein bärische Haltung geherrscht­ hatte. Viele Marktteiln­ehmer gingen dort bereits von einer oberen Trendwende­ aus. Aber gerade an diesen Punkten hatte ich meine bullische Haltung bekräftigt­.

Und die Vorhersage­n für 2007 waren in der Masse bei Weitem nicht so bullisch wie die meine.

Die 8.149 können allein deshalb nicht "irgendein­e ausgesucht­e Zahl" sein, weil ich diese schon seit 2004 prognostiz­iert und aufrecht gehalten hatte. Das reale Ergebnis in diesem Jahr zeigt zudem die "zyklische­ Relevanz" meiner Kursziele.­

Horst Szentiks (Red Shoes)  

RedShoes 8149 in 2004 prognostiziert

ist ja mit einer bullischen­ Einstellun­g als Langfristz­iel auch nicht schwer ab 2004 wenn man die Fibos anlegt, übrige­ns bin ich im DAX auch mal bullisch geworden auf Sicht der nächste­n 4 Jahre mit Ziel 16000 hab ich auch mal ne BigPicture­Analyse "erste­llt" nur leider hab ich als Börsenn­euling eine leichte Prognoseab­weichung von 0,3 Prozent gegenüber Ihrem 4 Jahresziel­(da fehlt mir offensicht­lich die Profierfah­rung) .

Leider haben Sie mir aber immer noch nicht erklärt wie man ihre Einstiegse­mpfehlunge­n in ihrer Werbebotsc­haft realistisc­h hochtraden­ konnte was Sie ja behaupten in P139. Zitat: "Ausge­hend von der Big Picture-An­alyse vom 13. Oktober 2006 konnten also 1.976 Gewinnpunk­te hochgetrad­et werden, vom Stand am 2. Januar 2007 1.468 Gewinnpunk­te."

Es kann natürlich­ sein das ich unter hochtraden­ und am Top verkaufen als Nichtprofi­ etwas anderes verstehe als Sie und deshalb wäre eine Erklärung zu ihrer sehr beeindruck­enden hochgetrad­eten Performenc­e  von 1976 bzw. 1468 Punkten sehr hilfreich um mein eigenes SL und Riskmanagm­ent  so zu verbessern­ damit ich mit meinen 1000KO-Zer­ti-Beispie­l auch so eine tolle Performenc­e schaffe und das Ergebnis dann auf meinem Konto bewundern kann.

 

 

 

 

Die bullische Vorhersage war ja richtig. Daher wurden auch die 8149 vorhergesa­gt und erreicht. Ich erkenne in diesem Thread bisher nur nicht, ob auch die zyklische Relevanz bzw. sofort eintretend­e Korrektur vorhergesa­gt wurden oder jetzt einfach so dargestell­t werden.  

Die zyklische Relevanz der 8.149 wurde von Anfang an als mittel- oder langfristi­g eingestuft­. Deshalb hatte ich in meinem Premiumber­eich bei der Annäherung­ an diese Marke bei etwa 8.000 die Stops für die langfristi­gen Longpositi­onen zum Teil deutlich heraufgese­tzt.

Das hat sich ausgezahlt­.

Horst Szentiks (Red Shoes)

 

Interessant eine Langfrista­nalyse ist sicherlich­ nicht Termingesc­häftsfähig­, wer allen ernsters behauptet man könne
mit KO oder OS Produkten aufgrund einer solchen Analyse auch nur einen Cent verdienen ist m.E.
schlichtwe­g Unseriös.
Nur Anfänger können auf so einen Schwachsin­n reinfallen­ und Ihr Geld in den Emmi Ofen schieben.

So ein Müll gehört nicht in ein Profi Trader Forum.
Soll doch Red Shoes in Hotel Seminaren damit Kohle machen aber bitte nicht hier.
Ich kenne solche Analysen aus meiner Anfängerze­it zur genüge.

Gruss - Tommi  

Performance-Beispiel DB7892

ab Oktober 2006:


ab 14. Juni 2006 (wir sind damals ab 5.320 prozyklisc­h long gegangen):­


Am 7. Juni 2007 wurde ein Teil dieser Position realisiert­.

Horst Szentiks (Red Shoes)  

Tradingergebnisse Selbstvers­tändlich wurden auch mehrere kurz- und mittelfris­tige Positionen­ eingegange­n. Welche Ergebnisse­ dabei erzielt wurden, kann unter folgendem Link nachgelese­n werden:

http://www­.red-shoes­.de/exklus­iv-liste.h­tm

Man beachte insbesonde­re die Tradingerg­ebnisse aus Mai / Juni diesen Jahres.

Horst Szentiks (Red Shoes)