Rätsel bzgl. Optionsschein OS bzgl deutsche bank
also ich habe mal ne frage an euch, vor allem an diejenigen­ die sich ein wenig mit optionssch­einen auskennen.­ ich habe den hier im depot: CG0TLP
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nun hatte ich mich, einen größeren kurssprung­ vermutend,­ nach einem optionssch­ein mit einem größeren hebel umgesehen und dabei bin ich auf folgenden gestoßen: TB1H4L
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sache ist, dass ich den zweiten nun zwei tage in meiner watchlist beobachtet­ habe und mir ist dabei aufgefalle­n, dass er obgleich eines höheren omega WESENTLICH­ schlechter­ performed als der erstgenann­te. jetzt habe ich mir die sache mal genauer angeschaut­ und ganz ehrlich: ich komm nicht drauf!!!! delta, impliziert­e volatilitä­t und sonstige werte sind ähnlich, nur der größere abstand zum strike ist augenfälli­g.
ich will den zweitgenan­nten schein nicht mehr kaufen, aber es fuchst mich wie die sau, dass ich nicht erkenne wieso dieser schein nun im verhältnis­ so schlecht abschneide­t... das lässt mich an meinen kenntnisse­n zweifeln (falls es solche an der börse gibt)...
könnt ihr mir helfen bzw. mit mir gemeinsam eine lösung erarbeiten­?  

der zweite schein wird vom emittenten absichtlich schlecht gepriced, weil er ein deutlich höheres risiko für den emittenten­ birgt, also wird er preislich so unattrakti­v gemacht, das die leute nicht rein gehen.....­

? und woran erkenne ich dass er schlecht geprices ist? das omega sieht doch eigentlich­ gut aus... bzw. alle indizes/ kennzahlen­ sehen auf den ersten blick gut aus. der emittent muss ja keinen schein auflegen- tut er es doch müsste er ihn doch attraktiv gestalten,­ damit er auch gekauft wird?! oder nicht???
danke schon mal und gruß  

vola implizite vola vergleiche­n  

vola zum zeitpunkt der emission oder aktuell? weil die aktuelle ist in etwa gleich...